피드로 돌아가기
Dev.toBackend
원문 읽기
Gamma-Data-CLOB 3계층 분리를 통한 예측 시장 데이터 파이프라인 최적화
Exploring Polymarket Market Data with Python (Polymarket V2 Deep Dive)
AI 요약
Context
단일 구조의 API 체계로 인한 데이터 처리 병목 및 트레이딩 레이턴시 문제 발생. 특히 On-chain 정산과 Off-chain Order book 간의 상태 불일치로 인한 봇 설계의 복잡성 증대.
Technical Solution
- Market Discovery 전용 Gamma API 분리로 메타데이터 조회 부하 분산
- 분석 및 이력 데이터 전용 Data API 구축을 통한 Analytics 파이프라인 효율화
- 고성능 거래 실행을 위한 CLOB API 기반의 Order book 모델 도입
- Price(YES) + Price(NO) ≈ 1.0 수식을 활용한 Arbitrage 기회 포착 로직 구현
- 분석(Python) $\rightarrow$ SDK 통합(TypeScript) $\rightarrow$ 저지연 실행(Rust)으로 이어지는 언어별 역할 분담 설계
- Off-chain Order book의 비휘발성 한계를 고려한 실시간 상태 관리 전략 채택
실천 포인트
- 고빈도 트레이딩 설계 시 Order book의 Off-chain 특성에 따른 데이터 유실 가능성 검토 - 정산 주기와 API 응답 간의 타이밍 갭을 처리하는 Idempotency 로직 구현 - 데이터 성격(Discovery, Analytics, Execution)에 따른 API Gateway 분리 적용