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CLOB 기반 리퀴디티 분석을 통한 고빈도 매매 최적화 구조 설계
Analyzing Polymarket Order Books with Python: Building Liquidity Intelligence for Prediction Markets
AI 요약
Context
단순 시장 확률 기반 판단의 한계로 인해 실제 체결 가능성과 시장 깊이를 파악하는 정밀 분석 필요성 증대. 오프체인 매칭과 온체인 정산이 혼합된 Hybrid-decentralized CLOB 구조의 특성을 반영한 데이터 추출 체계 요구.
Technical Solution
- REST API 및 SDK를 통한 Order Book 스냅샷 획득 기반의 유동성 정량화 구조 설계
- Best Bid와 Best Ask의 차이를 이용한 Spread 계산으로 체결 비용 및 시장 효율성 측정
- 각 가격 레벨의 총 Size 합산을 통한 Market Depth 분석으로 대량 주문 시 Slippage 최소화 전략 수립
- Midpoint Price 산출을 통한 공정 가치(Fair Market Consensus) 기준점 설정
- WebSocket을 활용한 실시간 시장 모니터링 및 고속 주문 실행 인프라 구축
- pUSD 담보 흐름과 Order Structure 최적화를 통한 Final-stage Sniping 전략 구현
실천 포인트
1. 단순 가격 지표 외에 Spread와 Depth를 결합한 Liquidity Score를 구축하여 진입 시점을 결정할 것
2. 고빈도 매매 시 REST API의 지연 시간을 줄이기 위해 WebSocket 기반의 실시간 데이터 파이프라인을 우선 검토할 것
3. 시장의 Midpoint와 실제 호가 간의 괴리를 추적하여 Market Maker의 활동성 및 매수/매도 압력을 분석할 것