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Rust 전환을 통한 Order Latency 3.4배 개선 및 Slippage 최소화
My Polymarket Trading Bot in Rust After TypeScript Kept Missing Fills
AI 요약
Context
TypeScript 기반 트레이딩 봇의 느린 Order Fill 속도로 인해 시장 가격 변동에 따른 기회 손실 발생. 신호 감지부터 주문 체결까지 평균 340ms가 소요되어 5분 단위 시장의 좁은 가격 괴리 window(2.7초)를 효율적으로 활용하지 못한 한계 노출.
Technical Solution
- DNS Resolution 및 TLS Handshake 반복 발생을 막기 위한 Persistent Connection 및 Connection Pooling 도입
- Event Loop의 Head-of-line blocking 해결을 위해 tokio runtime 기반의 Multi-threaded Executor 구조 설계
- Blocking I/O로 인한 성능 저하를 방지하고자 동기식 fs.writeFileSync 로그 기록 로직 제거
- Serde 라이브러리를 통한 JSON Deserialization 최적화로 CPU 오버헤드 감소
- V8 Engine의 Garbage Collector로 인한 예측 불가능한 Latency Spike 원천 차단
- Rust의 강한 타입 시스템을 적용하여 CLOB API 응답 구조의 Compile-time 정밀 검증 수행
실천 포인트
- Critical Path 내에 동기식 Disk I/O나 Blocking 함수가 포함되어 있는지 확인 - 외부 API 호출 시 매번 새 연결을 맺지 않고 Keep-alive 및 Connection Pool을 사용하는지 검토 - DNS Lookup 비용을 줄이기 위한 캐싱 전략 적용 여부 확인 - 고성능 요구 시스템에서 GC Pause가 비즈니스 메트릭(Slippage 등)에 주는 영향 분석