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Agent Wallet 기반 Non-custodial Copy Trading 시스템 설계
Building non-custodial copy trading on Hyperliquid: the parts that actually hurt
AI 요약
Context
기존 CEX의 Copy Trading은 내부 원장 업데이트 방식의 Database 문제로 접근 가능함. 반면 Non-custodial DEX 환경에서는 모든 주문이 온체인 서명 트랜잭션으로 처리되어야 하며, 자산 제어권과 실행 속도 사이의 트레이드오프 해결이 필수적임.
Technical Solution
- Agent Wallet 도입을 통한 권한 분리로 자산 인출권은 배제하고 주문 체결권만 확보한 Non-custodial 모델 구현
- WebSocket 기반 Event-driven 루프를 구축하여 Lead Account의 Fill 이벤트를 실시간 감지함으로써 Latency 최소화
- 개별 주문을 재현(Replay)하는 대신 최종 Target State를 계산하여 동기화하는 Idempotent reconciliation 로직 설계
- Equity 규모가 서로 다른 계정 간의 정밀한 Position Scaling을 위한 비례 계산식 적용
- 시장 노이즈로 인한 불필요한 수수료 발생을 방지하기 위해 특정 임계값 미만의 변동을 무시하는 Hysteresis(Deadband) 메커니즘 도입
- 유실된 메시지나 수동 개입으로 인한 상태 불일치를 해결하는 정기적 Reconciliation Sweep 프로세스 구축
실천 포인트
- 주문 재현(Replay) 방식보다 상태 기반의 Target State 동기화 구조를 우선 검토 - 외부 시스템 연동 시 프로토콜 레벨에서 강제되는 권한 분리(Agent Wallet 등) 모델 적용 여부 확인 - 잦은 상태 업데이트가 발생하는 시스템에서 Hysteresis 구간 설정을 통한 비용 최적화 고려 - WebSocket 유실 가능성에 대비한 백그라운드 상태 대조(Reconciliation) 프로세스 필수 구현