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Oracle 지연을 이용한 BTC 모멘텀 기반 고밀도 Spike Bot 설계
Building a Spike Bot for Polymarket's 5-Minute Bitcoin Markets
AI 요약
Context
Polymarket의 5분 단위 BTC 이진 시장에서 Chainlink Oracle의 느린 갱신 속도와 실시간 Spot 가격 사이의 정보 비대칭 발생. 기존의 단순 시간 기반 진입 전략은 시장의 전 주기를 활용하지 못하며, 가격 괴리(Gap)를 정밀하게 제어하지 못하는 한계 존재.
Technical Solution
- Chainlink RTDS(결과 확정용)와 Fast Exchange WS(선행 신호용)를 병렬 배치한 Dual-Feed 구조 설계
- PriceSync 모듈을 통한 Feed 간의 Staleness 및 Gap 실시간 감지로 신호 왜곡 방지
- 단순 가격 변동이 아닌 변동성 정규화(Volatility-normalized) 기반의 Momentum Detection 로직 적용
- 통계적 유의성, 경제적 가치, 잔여 시간, 유동성을 검증하는 다단계 Gated Entry 시스템 구축
- SQLite WAL 및 fcntl lock을 적용한 Single-instance lock 구조로 중복 거래 원천 차단
- 실제 체결 지연과 슬리피지를 모델링한 Paper-first 경로를 통해 Live 환경과 동일한 코드 경로 검증
실천 포인트
- 데이터 소스별 권한 분리: Resolution Price와 Lead Price의 역할을 명확히 구분하여 설계했는가 - 신호 무결성 검증: Feed Watchdog을 통해 데이터 지연(Stale) 시 틱을 일시 중단하는 안전장치를 마련했는가 - 정밀한 로그 설계: 단순 PnL이 아닌 Limit Order 푸시, 차단된 신호, Feed Gap을 포함한 감사 추적(Audit Trail)을 구축했는가 - 실행 환경 제약: 다중 실행으로 인한 중복 거래를 막기 위한 파일 시스템 기반 락(Lock) 메커니즘을 적용했는가