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WebSocket 전환을 통한 Stock Tick 데이터 무손실 실시간 스트리밍 구현
Is Your Real-Time Feed Lying to You? Streaming US Stock Tick Data with WebSockets
AI 요약
Context
HTTP Polling 기반의 Snapshot 집계 방식에 따른 시장 미세구조(Microstructure) 데이터 손실 발생. REST API의 Rate Limit 및 TLS Handshake 오버헤드로 인한 샘플링률 저하와 데이터 누락 문제 직면.
Technical Solution
- Full-duplex persistent channel 기반의 WebSocket 도입을 통한 단일 연결 유지 및 오버헤드 제거
- Event-driven 구조 설계를 통한 실시간 Tick 데이터 수신 및 CPU 리소스 최적화
- WebSocket Callback의 Non-blocking 보장을 위해 queue.Queue를 활용한 메시지 처리 스레드 분리
- 고빈도 데이터로 인한 UI 렌더링 병목 해결을 위해 초당 4-5회 수준의 Throttling 메커니즘 적용
- AllTick API를 통한 Exchange Feed의 Schema 정규화로 데이터 일관성 확보
실천 포인트
- 고빈도 데이터 처리 시 Callback 함수 내 비즈니스 로직을 제거하고 Queue 기반 비동기 처리 구조인지 검토 - 실시간 스트림 데이터를 UI에 반영할 때 DOM Repaint 부하를 줄이기 위한 Throttling 전략 수립 - 데이터 정밀도가 중요한 시스템에서 Snapshot 방식의 집계가 정보 손실을 유발하는지 분석