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623개 테스트 케이스 기반의 선언적 Python 백테스팅 엔진 설계
How I Built a Python Backtesting Engine with 623 Tests
AI 요약
Context
전략 수립부터 실거래 실행까지의 파이프라인에서 반복되는 Boilerplate 코드 발생. 기존 툴의 API 제약 및 Notebook 중심 구조로 인한 실거래 전환 비용 과다 문제 직면.
Technical Solution
- YAML 기반의 Declarative Layer 도입을 통한 전략 정의와 실행 로직의 분리
- Stateless한 Indicator Layer 설계로 DataFrame 기반의 독립적 연산 및 교체 가능 구조 확보
- Comparator Chain 방식을 통한 복합 진입 조건의 동적 파싱 및 평가 메커니즘 구현
- Risk Layer를 전략 로직과 완전히 분리하여 전략 변경과 무관한 독립적 리스크 통제 체계 구축
- State Machine 기반의 Live Runner 설계를 통해 백테스트와 실거래 간의 일관된 실행 흐름 보장
- 정밀한 금융 계산 검증을 위한 Unit, Integration, E2E 테스트의 다층적 방어 체계 구축
실천 포인트
- 도메인 특성이 강한 로직은 '선언적 설정(Config) → 엔진 처리' 구조로 분리하여 검토 가능하게 설계 - 정밀도가 중요한 금융/결제 로직의 경우 엣지 케이스를 포함한 고밀도 테스트 스위트 구축 필수 - 공통 제약 사항(Risk/Policy)은 개별 비즈니스 로직 내부가 아닌 독립적인 검증 레이어에서 처리