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아무 일도 일어나지 않는다: 비스포츠형 Polymarket 시장에서 항상 ‘No’를 매수하는 봇
Polymarket 73% 'No' 확률 기반의 기대값(EV) 차익거래 전략 분석
AI 요약
Context
인간의 낙관 편향으로 인해 'Yes' 옵션이 과대평가되는 예측 시장의 비효율성을 활용한 사례임. 단순 통계적 확률과 시장 가격 간의 괴리를 이용해 지속적인 수익을 창출하려는 시도에서 시작됨.
Technical Solution
- Polymarket 비스포츠 시장 내 'No' 옵션의 높은 종료 확률(약 73%)을 이용한 단순 매수 전략 채택
- 행동경제학적 가용성 휴리스틱에 따른 'Yes' 가격 과대평가 지점을 진입 타점으로 설정
- 개별 이벤트 간 독립성을 전제로 한 분산 베팅을 통해 단일 이벤트 리스크 분산
- 레버리지 배제를 통한 최대 손실액을 베팅 금액으로 제한하는 리스크 컨트롤 설계
- 실현 변동성이 내재 변동성보다 낮게 나타나는 경향을 이용한 변동성 매도 전략 적용
실천 포인트
- 통계적 확률과 실제 시장 가격(Price) 사이의 괴리 여부를 검증하여 Positive EV 구간 식별 - 롱테일 이벤트(Black Swan) 발생 시 전체 자산을 손실할 위험이 있는지 Risk Profile 분석 - Kelly Criterion 등 자금 관리 모델을 적용하여 무작위 베팅으로 인한 자본 소진 방지 - 백테스트 시 결과 시점을 미리 아는 Look-ahead Bias(치팅) 포함 여부를 정밀하게 검증