Go 언어로 구현한 고성능 Trade Matching Engine 설계 전략

Context

거래소의 핵심인 매칭 엔진은 대부분 폐쇄적인 독점 구조로 운영됨. 내부 동작 원리에 대한 공개적인 기술 논의와 교육적 자료가 부족한 상황. 단순하고 이해하기 쉬운 오픈소스 매칭 엔진 구현이 필요함.

Technical Solution

• Goroutine과 Mutex 기반의 동시성 제어로 비동기 런타임 복잡성을 제거한 Go 언어 채택
• Order 구조체에 Remaining 필드를 도입하여 원본 주문 수량 보존 및 체결 진행률 추적 가능 구조 설계
• Bids(내림차순)와 Asks(오름차순)로 구분된 정렬 슬라이스 기반의 Order Book 구현
• Price-Time Priority 원칙을 적용하여 최우선 가격 및 조기 진입 주문부터 매칭하는 FIFO 방식 채택
• 교육적 명확성을 위해 Red-Black Tree 대신 sort.SliceStable을 사용한 O(n) 삽입 구조 선택
• 시장가 주문(Market Order)은 Order Book 진입 없이 즉시 체결 후 미체결분 폐기 전략 적용

Key Takeaway

비즈니스 핵심 로직의 복잡성을 낮추기 위해 구현 초기에는 정밀한 알고리즘보다 코드의 가독성과 확장 가능성을 우선시하는 설계 전략이 유효함.