Market Friction을 고려한 Defensive Algo 설계 및 TWAP 기반 Slippage 최소화 전략

Context

백테스팅과 실제 시장 간의 괴리인 Friction으로 인한 전략 실패 가능성 상존. 특히 대규모 Order 실행 시 발생하는 Slippage와 예외 상황에 대한 처리 부재가 시스템 리스크로 작용하는 구조적 한계 직면.

Technical Solution

• Zero Trust 기반의 Error Parsing 계층 설계로 EXCHANGE_CLOSED, INSUFFICIENT_MARGIN 등 엣지 케이스별 대응 로직 분리
• InsufficientMarginError 발생 시 가용 마진을 실시간 계산하여 Order Size를 자동 조정하는 Fallback 메커니즘 구현
• 대규모 Order로 인한 Market Impact를 억제하기 위해 전체 물량을 시간/수량 단위로 분할하는 TWAP Slicing 알고리즘 도입
• Order Book의 유동성 회복 시간을 확보함으로써 Effective Fill Price의 악화를 방지하는 실행 파이프라인 구축
• WebSocket 가격 처리 루프와 Webhook 트랜잭션 로거를 완전히 Decoupled 하여 고빈도 데이터 처리 시의 Lockup 방지
• 네트워크 단절 상황을 가정한 Sequence Validity Test를 통해 상태 동기화 및 캐시 퍼지 루틴 검증