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Dev.toBackend
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WebSocket 기반 실시간 피드로 REST Polling의 Latency 극복 및 Trading Bot 최적화
Fetching Real-Time Polymarket Data Using WebSockets: Building a Faster Polymarket Trading Bot with Polymarket V2
AI 요약
Context
예측 시장의 급격한 가격 변동성으로 인해 기존 REST API Polling 방식의 지연 시간 발생. 5초 단위의 폴링 주기로 인해 실시간 가격 변동을 놓치고 Slippage가 발생하는 구조적 한계 노출.
Technical Solution
- REST Request-Response 모델을 WebSocket Full-Duplex 스트림 구조로 전환하여 네트워크 오버헤드 제거
- CLOB API 기반의 Market Channel을 통해 Order Book Snapshot과 Price Update를 실시간으로 수신하는 이벤트 기반 아키텍처 설계
- 단일 WebSocket 연결 내 Multiple Asset ID 구독을 통한 리소스 효율화 및 데이터 수집 경로 단일화
- User Channel과 Sports Channel을 분리하여 인증 필요 여부에 따른 데이터 접근 제어 및 트래픽 최적화
- 수신된 실시간 데이터를 즉시 처리하는 Event-driven 로직을 통한 주문 실행 속도 극대화
실천 포인트
- 시장 데이터의 변동성이 초 단위로 발생하는 환경에서는 Polling 대신 Push 기반의 WebSocket 도입 검토 - 다수의 자산 데이터를 수집할 때 개별 연결이 아닌 단일 연결 내 다중 구독(Multi-subscription) 구조 적용 여부 확인 - API Endpoint별 인증 요구사항(Auth-required vs Public)에 따른 채널 분리 설계 적용