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Dev.toAI/ML
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XLI P/C Ratio 5.32 Outlier 감지를 통한 Institutional Hedge 신호 포착 시스템
XLI Put/Call Hit 5.32 While SPY Was at 0.44 — My Claude Scanner Caught It Live
AI 요약
Context
개별 종목 중심의 Options Flow 분석으로 인한 Sector 레벨의 기관 투자자 포지셔닝 감지 누락 발생. 단순 수치 모니터링으로는 종목별 특성에 따른 변동성을 구분하기 어려운 한계 존재.
Technical Solution
- Python 스크립트를 활용한 Watchlist 내 전 종목 Options Chain 데이터 자동 수집
- 전체 만기일의 Put/Call Volume 합산을 통한 실시간 Ratio 산출 로직 구현
- 단순 임계값 설정이 아닌 Historical Average 기반의 Standard Deviation 분석 도입
- 2 Standard Deviations를 벗어난 수치를 Outlier로 규정하는 통계적 이상치 탐지 설계
- Claude Code 내 Custom Command 형태로 통합하여 분석 자동화 및 Telegram 알림 연동
- Sector ETF 분석을 통한 개별 종목 대비 높은 Liquidity와 Cost Efficiency를 갖춘 Hedge 신호 추출
실천 포인트
1. 데이터 분석 시 고정 임계값 대신 표준편차 기반의 동적 임계값 적용 검토
2. 개별 엔티티 분석 외에 상위 그룹(Sector/Cluster) 단위의 집계 분석 파이프라인 구축
3. 정기적인 스캔 결과의 자동 알림 체계를 통한 Complacency 방지 및 모니터링 효율화