Binance-Polymarket 시차를 이용한 2-sigma 기반 알고리즘 트레이딩 시스템 구축

Context

단순 트레이딩 로직보다 상태 유지 및 예외 처리가 핵심인 연속 가동 시스템 설계 필요성 대두. 특히 예측 시장(Polymarket)의 가격 반영 지연으로 인한 30-90초의 수익 기회 창을 포착하는 구조적 설계에 집중.

Technical Solution

• Binance WebSocket 기반 5분 봉 데이터를 분석하여 2-sigma Breakout을 감지하는 Signal Generation 파이프라인 구축
• Signal Queue와 Position Manager를 분리하여 중복 포지션 진입을 방지하는 직렬 처리 구조 설계
• SQLite 기반 State Persistence 계층을 도입하여 프로세스 crash 및 재시작 시에도 기존 포지션 상태를 즉시 복구하는 메커니즘 구현
• Order Book 깊이, 시장 활성 시간(24h+), 최대 동시 포지션 수 등의 제약 조건을 검증하는 필터링 로직 적용
• CLOB(Central Limit Order Book) 직접 통합을 통해 REST API 대비 Low Latency 실행 환경 확보
• US Peak Hours(12pm-11pm UTC) 필터를 적용하여 유동성이 낮은 시간대의 Slippage 손실 방지