Rust와 Decimal 기반 초정밀 실시간 PnL 엔진 설계

Context

Perpetual Exchange의 청산 로직 작동을 위한 실시간 PnL 계산의 정확성과 속도 확보가 필수적인 상황. 기존 Float 기반 연산 시 발생하는 부동 소수점 오차가 고레버리지 환경에서 막대한 금전적 손실로 이어지는 구조적 한계 존재.

Technical Solution

• f64 Float 대신 rust_decimal 크레이트를 채택하여 부동 소수점 반올림 오차를 원천 차단한 고정 소수점 연산 구현
• WebSocket 가격 업데이트 시 전체 Position Book의 PnL을 즉시 재계산하는 동기적 Update Loop 설계
• PnL 업데이트 직후 즉각적인 Liquidation Check를 수행하는 파이프라인 구성을 통한 리스크 노출 시간 최소화
• Funding Fee를 PnL에 직접 반영하는 구조를 통해 가격 변동 없는 상태에서의 마진 잠식으로 인한 'Silent Liquidation' 대응
• Unrealized PnL(평가 손익)과 Realized PnL(실현 손익)의 엄격한 분리를 통한 계좌 잔고 무결성 유지