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Polymarket CLOB V2 기반 고성능 Market Scanner 설계
Building Your First Polymarket Market Scanner with Polymarket CLOB V2
AI 요약
Context
수백 개의 예측 시장을 수동 모니터링하는 비효율성과 단순 가격 피드 기반 데이터의 낮은 정밀도 해결 필요. 기존 방식의 한계를 극복하기 위해 실시간 Order Book Depth 분석이 가능한 전문 Trading Infrastructure 도입 요구 증대.
Technical Solution
- Market Discovery, Data Collection, Signal Detection, Execution Layer의 4계층 분리 구조를 통한 관심사 분리 설계
- 단순 Price Feed 대신 CLOB V2의 Centralized Limit Order Book을 통한 Bid-Ask Spread 및 Liquidity 분석 로직 구현
- EIP-712 Order Signing 도입으로 보안성과 트랜잭션 무결성을 확보한 주문 생성 프로세스 구축
- WebSocket 기반 실시간 데이터 스트리밍을 적용하여 Latency를 최소화한 Market Monitoring 체계 구축
- Bid-Ask Spread 수치를 통한 유동성 필터링으로 실행 비용 및 리스크 제어 로직 적용
실천 포인트
- Market Discovery 단계에서 폐쇄된 시장을 사전 필터링하여 API 호출 낭비 방지 - Bid-Ask Spread 임계값을 설정하여 유동성이 낮은 시장의 자동 배제 로직 검토 - 데이터 수집 계층과 전략 실행 엔진을 분리하여 전략 변경 시 인프라 수정 최소화 - 고빈도 매매 시 WebSocket 기반의 실시간 업데이트 체계 우선 적용