Freqtrade로 67.9% 승률의 암호화폐 거래 봇 구축함

Context

Freqtrade는 Python 기반 무료 오픈소스 암호화폐 거래 봇 프레임워크임. 유료 플랫폼 대비 비용 절감과 완전한 전략 로직 제어가 가능함. 15개 이상의 거래소(Binance, Bybit 등)를 지원하며 내장 백테스팅 기능 제공함.

Technical Solution

• Docker 기반 설치: docker compose를 사용하여 freqtrade 컨테이너 실행 및 설정 파일 생성함
• 다중 타임프레임 확인 전략: 5m, 15m, 1h, 4h 타임프레임 조합으로 위양 신호Eliminate함
• 기술적 지표 활용: RSI(14), EMA(8, 21), MACD, Bollinger Bands를 전략에 포함함
• 진입 조건 최적화: RSI < 35, EMA fast > EMA slow, 거래량 1.5배 이상 확인 후 진입함
• 위험 관리: 거래소 내 Stop Loss 설정, 거래당 최대 2% 리스크 제한 적용함

Impact

10,000회 이상 백테스트 결과(2024년 1월 ~ 2026년 3월): 승률 67.9%, 연간 수익률 +127%, 최대 드로다운 18.2%, 샤프 비율 1.82,Profit Factor 2.12 달성함.

Key Takeaway

로컬 Stop Loss 대신 거래소 내 Stop Loss를 설정하고, 실거래 전 최소 200회 이상 Paper Trading을 진행해야 백테스트와 실거래 간 성능 차이를 최소화할 수 있음.