67억 건의 데이터 기반 Look-ahead Bias 없는 분 단위 Historical Options API 구현

Context

기존 옵션 데이터 제공업체가 Raw Ticks나 EOD 스냅샷만 제공함에 따른 분석 레이어 직접 구축 부담 존재. BSM Pass, SVI Fit 등 복잡한 계산 파이프라인 구축 시 수개월의 개발 기간과 데이터 정합성 확보의 어려움 발생.

Technical Solution

• Live API와 동일한 Calculator 레이어(ExposureCalculator, VrpCalculator 등)를 공유하는 통합 서비스 구조 설계
• at 쿼리 파라미터를 통한 특정 시점(As-of timestamp)의 상태를 재현하는 Replayable API 아키텍처 구현
• 67억 개의 옵션 로우와 200만 개 이상의 분 단위 주가 데이터를 결합한 Pre-computed 분석 데이터셋 구축
• 과거 시점 데이터만 사용하여 Percentile을 계산하는 로직을 통해 Backtesting 시 Look-ahead Bias 원천 차단
• Historical과 Live 서비스 간 동일한 Response Shape를 유지하여 URL 변경만으로 배포 가능한 Config-flip 구조 채택
• 분 단위 Quotes/Greeks와 일 단위 Open Interest/SVI 파라미터를 결합한 하이브리드 타임스탬프 정렬 방식 적용