8.9M 데이터 기반 Polymarket 평균 회귀 전략 및 최적 보유 시간 도출

Context

단일 마켓 위주의 단편적 분석으로 인한 플랫폼 전체의 가격 움직임 패턴 파악 불가. 예측 시장의 효율성 가설과 실제 데이터 간의 간극을 검증하기 위한 전수 조사 필요성 대두.

Technical Solution

• Gamma API 및 CLOB API를 활용한 전 마켓 대상 15분 주기 스냅샷 자동 수집 파이프라인 구축
• 9,550개 마켓 및 8.9M 데이터 포인트를 확보하여 플랫폼 전반의 상관관계 분석 환경 조성
• 20% 이상 급락 시 발생하는 Mean Reversion 패턴을 정량적으로 측정하는 분석 로직 설계
• 보유 시간(Hold Time)에 따른 Win Rate와 P&L 변화를 시뮬레이션하여 자본 효율성 최적 지점 산출
• 카테고리별 이벤트 해결 방식(Event-driven vs Slow-moving)에 따른 리스크 차별화 분석 적용

Impact

• 급락 후 15분 내 평균 6.6% 반등 및 1시간 내 11.0% 수익률 확인
• 보유 시간 12시간 설정 시 Win Rate 70% 및 자본 회전율 최적화 달성
• Crypto(78%) 및 Sports(79%) 카테고리에서 가장 높은 승률 기록
• 전체 시장의 NO 결괏값 비율 52.3% 확인을 통한 기존 73% 가설 오류 증명

Key Takeaway

데이터 인프라를 통한 전수 조사는 일부 샘플 기반의 시장 가설을 부정하고 실제 동작하는 정량적 엣지(Edge)를 발견하는 핵심 수단임.