알고리즘 트레이더가 4가지 거래 전략을 동일 조건에서 30일간 병렬 비교해 AI Confluence 전략이 67% 승률로 우승

Context

알고리즘 트레이더들은 어떤 거래 전략이 우수한지에 관해 의견만 제시해왔다. RSI 평균 회귀, MACD 교차, 모멘텀 같은 전략들이 주장만 있고 실제 통제된 비교 실험이 이루어지지 않았다.

Technical Solution

• PaperTrader 엔진으로 4가지 전략을 공유 거래 시뮬레이션 환경에서 운영: RSI Mean Reversion, MACD Crossover, Bollinger Band Squeeze, AI Confluence
• 동일 초기 자본금($500)과 동일 주식 유니버스(AAPL, GOOG, MSFT, AMZN, TSLA, NVDA, META, V, JPM, ADBE)로 30일간 병렬 실행
• 각 전략에 입장 조건과 청산 조건을 명확히 정의: RSI(< 30 매수, > 70 매도), MACD(크로스오버 시 매수/매도), Bollinger Band(밴드 터치 시 진출), AI Confluence(3개 신호 중 2개 이상 정렬)
• 룩어헤드 바이어스를 제거하도록 설계: 각 전략은 현재 시뮬레이션 일자까지의 데이터만 참조

Impact

• RSI Mean Reversion: 9회 거래, 33% 승률, -$146 손실, 최종 자산 $354
• MACD Crossover: 4회 거래, 50% 승률, -$32 손실, 최종 자산 $468
• Bollinger Squeeze: 6회 거래, 50% 승률, +$14 수익, 최종 자산 $514
• AI Confluence: 3회 거래, 67% 승률, +$28 수익, 최종 자산 $528

Key Takeaway

30일 기간은 전략 성능을 신뢰할 수 있는 통계 데이터를 생성하기에 불충분하다. 장기적으로는 시장 상황(변동성, 추세 강도)에 따라 최적 전략을 자동으로 선택하는 레짐 감지 라우터 구현이 필요하다.