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거래소 수수료 데이터의 JSON 표준화 및 다중 할인 로직 모델링
I open-sourced every Binance and OKX 2026 fee tier as JSON (+ a calculator)
AI 요약
Context
Binance 및 OKX 거래소의 수수료 체계가 기계 판독이 불가능한 HTML 테이블 형태로 제공되어 정밀한 백테스팅과 Order Router 설계에 한계 발생. 하드코딩된 수수료 값으로 인한 시뮬레이션과 실제 PnL 간의 불일치 문제가 반복됨.
Technical Solution
- HTML 기반의 비정형 수수료 데이터를 기계 판독 가능한 JSON 형식으로 표준화하여 단일 진실 공급원(Single Source of Truth) 구축
- Base Rate, Token Discount, Rebate Share라는 세 가지 독립 변수를 곱연산으로 결합한
effective_fee산출 로직 설계 - 거래소별 서로 다른 VIP Tier 진입 조건(Binance의 30일 거래량+BNB 잔고 vs OKX의 거래량 또는 자산 보유액)을 분기 처리하는 모델 적용
- 외부 종속성을 배제한 stdlib 기반의 CLI Calculator를 구현하여 런타임 오버헤드 최소화
- 퍼센트(%)와 분수(fraction) 혼용으로 인한 계산 오류를 방지하기 위해 거래소 원문 단위인 퍼센트 기반으로 데이터 일원화
실천 포인트
- 수수료 계산 시 Percent와 Fraction 단위를 엄격히 구분하여 데이터 모델 정의 - 거래소별 Tier 산정 로직(Rolling Window, Asset Floor 등)의 차이를 반영한 분기 처리 설계 - 다중 할인 요소(VIP, Token, Rebate)를 단순 합산이 아닌 곱연산 스택으로 모델링