LLM Trading의 환상과 데이터 파이프라인 중심의 Gen 3 시스템 진화

Context

전통적 트레이딩 소프트웨어는 Indicator 기반의 Gen 1, Strategy 최적화 기반의 Gen 2, Pipeline 중심의 Gen 3로 진화하며 시스템화됨. 하지만 최신 LLM 기반 접근법은 구조적 이해 없이 훈련 데이터의 패턴을 복제하는 Strategy Hallucination과 Backtest Overfitting 문제에 직면함.

Technical Solution

• 단순 LLM 프롬프팅이 아닌 Data Ingestion부터 Execution까지 연결된 End-to-End Pipeline 구축을 통한 시스템적 접근
• Real-time Data Feed 확보를 통한 정보 지연 시간 최소화로 모델의 추론 능력보다 데이터 최신성에 기반한 Edge 확보
• Time-series 데이터와 Risk Management 로직을 Pre-training 단계부터 통합하여 모델 자체에 도메인 제약 사항 내재화
• 생성된 다수 전략에 대한 Clustering 분석을 수행하여 표면적 다양성이 아닌 구조적 독립성 검증
• Backtest 결과의 긍정적 수치를 경고 신호로 간주하고 가설을 부정하는 방식으로 검증하는 Walk-forward Validation 적용